[뉴스콤 김경목 기자] 채권시장이 1일 미국 국채 장기금리 상승 영향을 반영하며 약세로 출발했다.

전일 분기말 수급과 국채 발행 축소 기대 등에 금리가 큰 폭으로 하락한 데 따른 되돌림도 나타났다. 시장은 장 마감 후 발표될 10월 국고채 발행계획을 주시하며 수급 탐색에 나설 것으로 보인다.

오전 9시 전후 코스콤 CHECK에 따르면 3년 국채선물은 전일보다 3틱 하락한 102.34를 기록했다. 10년 국채선물은 27틱 내린 104.17에 거래됐다.

외국인은 3년 국채선물을 111계약 순매수하고 10년 국채선물을 346계약 순매수했다. 금융투자는 3년 선물을 472계약, 10년 선물을 280계약 각각 순매도했다.
국채선물은 간밤 미국 국채시장의 장기물 중심 약세를 반영했다.

미국의 8월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월 대비 0.2% 올라 시장 예상치 0.3%를 밑돌았다. 하지만 8월 실질 개인소비지출이 0.6% 급증하고 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치가 연율 2.2%로 종전 1.5%에서 상향 조정되면서 견조한 경기 흐름이 부각됐다. 9월 ADP 민간고용도 9만명 증가해 예상치 7만명을 웃돌았다.

이에 미국 국채 금리는 장기물을 중심으로 상승했다. 미국채 10년물 금리는 5.29%대로 올라 장중 5.3%를 돌파했고 30년물 금리도 5.6%대로 상승했다. 반면 예상보다 낮은 PCE 물가에 연방준비제도의 10월 추가 금리인상 기대가 낮아지면서 단기물 금리의 상승폭은 상대적으로 제한됐다.

국내시장은 전일까지 이틀 연속 강세를 보인 데 따른 가격 부담도 반영하는 모습이다.

전일 3년 국채선물은 18틱 오른 102.37, 10년 선물은 58틱 상승한 104.44로 마쳤다. 국고채 3년물 26-5호 금리는 6.7bp 하락한 4.005%, 10년물 26-6호는 7.1bp 급락한 4.399%를 기록했다.

최근 저가매수와 분기말 윈도우드레싱, 세계국채지수(WGBI) 관련 매수에 더해 초과세수를 활용한 국채 발행 축소 기대가 강세를 뒷받침했지만, 10월 첫 거래일에는 이 같은 수급 효과가 일부 되돌려지는 모습이다.

시장 관심은 이날 장 마감 후 공개되는 10월 국고채 발행계획에 집중될 전망이다. 정부가 올해 국세수입을 추가경정예산 대비 63조2천억원 많은 478조6천억원으로 전망하면서 초과세수를 활용한 국채 발행 축소 기대가 커진 상태다.

증권사의 한 중개인은 "간밤 예상을 하회한 PCE 물가에도 견조한 경기지표 속에 뉴욕 국채시장이 중장기 구간을 중심으로 금리가 상승했다"며 "국내시장은 전일 외국인의 분기말 현물 매수와 초과세수를 활용한 국채 발행량 축소 기대감으로 강세를 보인 뒤 추석 연휴 이전 수준으로 돌아온 금리 레벨에서 수급의 숨고르기와 탐색에 들어갈 것으로 보인다"고 밝혔다.

그는 "장 마감 후 나올 국고채 발행계획을 대기하는 흐름이 예상된다"고 덧붙였다.

증권사의 한 채권딜러는 "미국시장은 PCE가 예상치를 밑돌면서 강세를 보였지만 GDP가 나오면서 다시 밀렸다"며 "국내시장도 전일 분기말 윈도우드레싱으로 강했던 금리가 오늘 일부 되돌리는 모습"이라고 말했다.

그는 "이제 올해도 4분기만 남은 가운데 오늘 10월 국고채 발행계획에서 발행량이 얼마나 줄어들지 확인해야 한다"며 "발행계획과 관련한 소문에 따라 변동성이 커질 수 있어 주의해서 대응할 필요가 있다"고 덧붙였다.

김경목 기자 kkm3416@newskom.co.kr