[뉴스콤 김경목 기자] 채권시장이 15일 오후 약세폭을 확대하고 있다.

미국 국채 10년물 금리가 아시아장에서 5%를 웃도는 가운데 국제유가 상승과 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞둔 경계감이 매수심리를 압박하고 있다.

오후 1시40분 전후 기준 거래 중심이 원월물로 넘어간 가운데 3년 국채선물은 전일 대비 22틱 내린 101.97을 기록했다. 10년 국채선물은 59틱 하락한 102.71을 나타냈다.

이날 국채선물은 만기 교체를 앞두고 근월물에서 원월물로 롤오버가 진행됐다. 외국인과 금융투자의 3년 선물 매도가 이어지면서 가격 하락 압력을 높였다.

외국인은 3년 국채선물을 668계약 순매도했다. 금융투자도 5,363계약 순매도한 반면 투신과 은행은 각각 3,736계약, 1,145계약 순매수했다.

10년 국채선물에서는 외국인이 82계약 순매수했다. 금융투자가 2,891계약 순매도한 가운데 연기금과 투신은 각각 1,194계약, 838계약 순매수했다.

현물시장에서도 금리 상승세가 이어졌다. 국고채 2년물 금리는 전일 대비 8.3bp 오른 4.008%, 3년물은 7.3bp 상승한 4.094%를 기록했다.

국고채 5년물은 8.3bp 오른 4.351%, 10년물은 6.7bp 상승한 4.597%를 나타냈다. 20년물은 3.6bp 오른 4.642%, 30년물은 3.9bp 상승한 4.736% 수준이다.

단기·중기물 금리 상승폭이 장기물보다 상대적으로 크게 나타나면서 수익률곡선에는 플래트닝 압력이 이어졌다.

대외금리 상승도 국내 채권시장에 부담을 주고 있다. 오후 1시30분 전후 미국 국채 10년물 금리는 전장 대비 3.1bp 오른 5.0150%로 5%선을 웃돌았다. 미국 5년물은 2.5bp 상승한 4.8445%, 30년물은 2.55bp 오른 5.3740% 수준을 나타냈다.

일본 10년물 금리도 2.6bp 오른 3.0136%로 3%선을 넘어섰다. 호주 10년물 금리 역시 7bp 이상 오르는 등 아시아 거래에서 주요국 국채금리가 전반적으로 상승했다.

국제유가가 높은 수준을 유지하는 가운데 FOMC를 앞둔 긴축 경계도 지속되고 있다. 고유가에 따른 물가 압력 우려가 이어지면서 통화정책 변화에 상대적으로 민감한 단기·중기 구간의 약세가 두드러지는 모습이다.

국내 금융시장에서도 위험회피 분위기가 이어졌다. 오후 1시36분 기준 코스피는 전일 대비 0.85% 하락한 6,627.64를 기록했다. 외국인은 유가증권시장에서 1조2천억원 이상 순매도했다.

달러/원 환율은 같은 시간 전일보다 7원 넘게 오른 1,353원 후반에서 거래됐다. 오전 한때 1,345.60원까지 내렸던 환율은 이후 빠르게 반등해 오전 11시25분께 1,355.55원까지 고점을 높였다.

주가 하락은 채권시장에 우호적인 요인이지만 원화 약세와 글로벌 금리 상승이 맞물리면서 영향은 제한되는 모습이다.

시장에서는 최근 금리 급등으로 절대금리 매력이 높아졌지만 미국 10년물 금리가 5%를 넘어선 데다 유가와 환율까지 높은 수준을 유지하면서 적극적인 저가매수에 나서기는 쉽지 않은 것으로 보고 있다.

증권사의 한 채권딜러는 "국채선물 롤오버가 진행되는 가운데 외국인과 금융투자의 3년 선물 매도가 이어지면서 시장이 무거운 모습"이라며 "미국 10년 금리가 5%를 넘어선 데다 FOMC 경계까지 강해 절대금리가 높아졌어도 적극적으로 매수하기는 부담스러운 상황"이라고 말했다.

그는 "국고 3년 금리가 4.09%를 웃돌고 5년 금리도 8bp 이상 오르는 등 단기·중기 구간의 약세가 두드러지고 있다"며 "지금은 국내 금리 레벨 자체보다 미국 금리와 유가가 안정되는지를 확인하려는 심리가 강하다"고 덧붙였다.

증권사의 한 관계자는 "외국인이 3년 선물을 순매도하고 금융투자 매도도 강하게 나오면서 수급이 우호적이지 않다"며 "반면 10년 선물에서는 외국인이 소폭 순매수하고 연기금과 투신 매수도 유입돼 장기 쪽이 상대적으로 버티는 모습"이라고 밝혔다.

그는 "주식시장 약세에도 환율이 1,350원대 중반에 있고 글로벌 금리가 동반 상승하면서 채권시장에 뚜렷한 강세 재료가 되지 못하고 있다"며 "FOMC 결과를 확인하기 전까지는 미국 금리와 유가, 외국인 선물 수급에 따라 변동성이 이어질 가능성이 있다"고 덧붙였다.

김경목 기자 kkm3416@newskom.co.kr