[뉴스콤 장태민 기자] 채권시장이 10일 미국채 금리 속등 때문에 약세로 출발할 것으로 보인다.

미국 금리는 바이백 규모에 대한 실망감, 유가 급등으로 상승했다. 미국채10년물 금리는 4.8%대 중반으로 향해 뛰었다.

코스콤 CHECK(3931)에 따르면 미국채 10년물 금리는 5bp 오른 4.84%를 기록해 2023년 10월 31일(4.9317%) 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.

미국 10년물 금리가 근 3년래 최고 수준으로 뛰면서 향후 주식 등 주변 시장과 주요국 금리 시장들도 더욱 미국 눈치를 볼 수밖에 없게 됐다.

■ 바이백 실망감, 유가 상승에 흔들린 금리

미국채 금리는 상승했다. 특히 10년물 국채금리는 장중 4.85%를 웃돌면서 2023년 가을 이후 최고 수준을 나타내기도 했다.

재무부가 밝힌 장기 국채 매입규모에 대한 실망감이 금리 전반을 끌어올렸다. 중동 전쟁 격화로 브렌트유가 배럴당 100달러를 상향 돌파한 점도 주목을 받았다.

미국채10년물 금리는 5.00bp 상승한 4.8400%, 국채30년물 수익률은 4.55bp 오른 5.2910%를 기록했다.

미국채30년물 금리는 8월 17일(5.3040%) 이후 가장 높은 것이다.

국채2년물은 4.25bp 상승한 4.4380%, 국채5년물은 5.45bp 오른 4.6185%를 나타냈다.

국제유가는 미국과 이란의 충돌 격화로 지난 5월 이후 최고치로 올라섰다. 브렌트유는 100불을 넘어섰다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 선물은 전장 대비 3.3% 오른 배럴당 96.05달러를 기록했다. ICE 선물거래소의 브렌트유 선물은 3.4% 상승한 배럴당 101.21달러에 거래됐다.

미 중부사령부(CENTCOM)에 따르면, 미군은 미 전함에 대한 공격 시도에 대한 보복으로 이란 유조선 5척을 파괴한 것으로 전해했다.

달러인덱스는 강보합 수준을 기록했다.

일본은행 금리인상 기대로 엔화가 강세를 이어가자 달러가격은 하락 압박을 받기도 했으나, 미 금리 급등으로 낙폭을 축소했다.

달러인덱스는 전장 대비 0.04% 높아진 98.83에 거래됐다.

이번 주 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의를 앞둔 가운데 유로화는 달러화 대비 소폭 강했다. 유로/달러는 0.03% 오른 1.1630달러, 파운드/달러는 0.03% 상승한 1.3544달러를 기록했다.

달러/엔은 0.22% 낮아진 153.65엔, 달러/위안 역외환율은 보합 수준인 6.7070위안에 거래됐다. 원자재 통화인 호주 달러화도 미 달러화에 변동이 없었다.

■ 뉴욕 주요 주가지수 하락세 이어가...반도체 선방

뉴욕 주가지수는 중동전쟁 재격화에 따른 유가 상승과 재무부가 밝힌 장기 국채 매입규모에 대한 실망감으로 하락했다.

빅테크주가 대부분 약세를 보인 반면, 반도체주는 상대적으로 선방했다.

다우지수는 전장보다 405.41포인트(0.77%) 내린 5만2380.66에 장을 마쳤다.

S&P500은 37.16포인트(0.48%) 하락한 7636.36, 나스닥은 168.07포인트(0.64%) 밀린 2만6253.34를 나타냈다.

S&P500을 구성하는 11개 업종 가운데 10개가 약해졌다. 산업주가 1.5%, 재량소비재주는 1.4%, 유틸리티주는 1.2% 각각 내렸다. 에너지주만 1.1% 올랐다.

개별 종목 중 첫 폴더블(접이식) 아이폰을 공개한 애플은 0.3% 하락했다.

필라델피아 반도체지수는 0.37% 오른 11,931.32를 기록했다.

알파벳은 2.3% 떨어졌으나 AMD는 3% 상승했다. 인텔도 1.7% 높아졌으며, SK하이닉스 ADR은 7.5% 급등했다.

■ 재무부, 국채 바이백 60억달러로 확대...시장 실망

미국 재무부가 장기 국채 바이백(조기매입) 규모를 기존의 3배인 최대 60억달러로 확대하기로 했다.

최근 장기 국채 금리가 수년 만의 최고 수준으로 치솟자 시장 유동성을 지원하기 위한 조치다.

다만 시장에서 기대했던 수준에는 미치지 못했다는 평가가 나오면서 미 국채 금리는 상승했다.

미 재무부는 9일(현지시간) 오는 10일 10~20년 만기 국채를 대상으로 최대 60억달러 규모의 바이백을 실시한다고 밝혔다. 이는 기존 장기물 유동성 지원 바이백의 회당 최대 규모인 20억달러의 3배에 달한다.

재무부는 지난달 10~20년물과 20~30년물 명목 국채에 대한 바이백 규모를 기존보다 최소 두 배 확대하겠다고 예고한 바 있다.

스콧 베선트 미 재무장관도 장기금리가 급등하자 시장 유동성을 지원하고 급격한 금리 움직임을 완화하기 위해 바이백 규모를 확대하겠다는 방침을 밝혀왔다.

베선트 장관은 지난달 21일 바이백과 관련해 "정책 수단은 많다"면서 회당 매입 규모가 40억달러를 넘어설 수 있다고 언급했다.

장기물 바이백은 유동성이 떨어진 기존 국채를 재무부가 사들이는 방식이다. 금융기관의 기존 국채 보유 부담을 낮추고 신규 국채 입찰에 참여할 여력을 높여 시장 유동성을 개선하는 효과를 노린다.

이번 조치는 미국 장기금리가 금융위기 이전 수준까지 상승한 상황에서 나왔다.

30년 만기 미 국채 금리는 지난달 2007년 이후 최고 수준으로 상승했다. 중동발 국제유가 상승으로 인플레이션 우려가 재차 확대된 점도 최근 장기금리 상승 압력으로 작용하고 있다.

다만 재무부가 제시한 60억달러의 바이백 규모는 시장의 높아진 기대에는 미치지 못했다.

월가 일각에서는 재무부가 시장에 강한 안정 신호를 보내기 위해 최대 70억~80억달러 규모의 바이백에 나설 가능성도 거론했다.

바이백 확대 발표가 기대에 못 미치자 미 국채 매도세가 이어졌다.

시장은 이제 바이백의 실제 매입 규모와 지속 여부에 주목할 것으로 보인다.

바이백 확대가 시장 유동성을 개선할 수는 있지만 재정적자와 물가 상승 우려 등 장기금리를 끌어올리는 근본적인 요인을 해소하기에는 한계가 있다는 평가 역시 감안해야 한다.

■ 환율 반등 강도와 외국인 선물매매 확인

전날 국내 채권시장은 소폭 약세를 나타냈다.

환율 하락이라는 호재와 유가 상승·외국인 선물매도라는 악재가 부딪힌 결과였다.

이날은 유가와 대외 금리 상승 분위기 속에 환율마저 부담으로 작용할 수 있는 분위기다.

전날 달러/원 레벨이 2024년 10월 4일 이후 가장 낮은 수준으로 내려오기도 했지만, 이날은 상승 압력을 받을 듯하다.

뉴욕 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러/원 환율 1개월물이 1,340.10원에 최종 호가됐다. 최근 달러/원 1개월물 스왑포인트 -0.25원을 감안하면 NDF 달러/원 1개월물 환율은 전 거래일 서울 외환시장에서 거래된 현물환 종가(1,336.10원) 대비 4.25원 상승했다.

전날 달러/원 1,335원 부근부터 국민연금, 수입업체의 달러 매수 경계감이 커졌던 가운데 환율이 얼마나 상승 압력을 받을지 관심이다.

현재 달러/원은 1,340원 내외에서 등락 중이다.

외국인이 선물시장에 어떻게 나올지도 중요해 보인다.

외국인은 전날 3년 선물을 9,952계약, 10년 선물을 2,141계약 순매수했다.

이번주 들어 외국인은 월~화 이틀간 3선을 1만 9,571계약, 10선을 4,011계약 순매수했다.

3선을 대거 순매수하던 외국인이 전날 태도를 바꾼 가운데 간밤 미국채 금리 속등 후 외국인이 어떻게 나올지 다시 확인해야 한다.



장태민 기자 chang@newskom.co.kr