[뉴스콤 김경목 기자] 채권시장이 1일 오후 약세를 이어가고 있다.

미국과 이란의 무력 충돌 재개에 따른 국제유가와 미국 장기금리 상승 여파가 이어지는 가운데 외국인이 3년 국채선물을 1만6천계약 넘게 순매도하면서 시장에 하방 압력을 가하고 있다.

국고채 30년물 입찰은 2조5천억원 규모를 무난하게 소화했지만 입찰 이후에도 초장기물 금리가 상승하면서 약세 분위기를 되돌리지는 못했다.

코스콤 CHECK에 따르면 오후 1시15분 현재 3년 국채선물은 전 거래일보다 14틱 내린 103.09를 기록했다. 10년 국채선물은 66틱 급락한 104.93을 나타냈다.

외국인은 3년 국채선물을 1만6천343계약 순매도했다. 반면 10년 국채선물은 1천439계약 순매수했다.

은행은 3년 선물을 6천740계약 순매수했고 보험과 금융투자도 각각 1천525계약, 1천40계약 순매수하면서 외국인 매도 물량을 받아냈다.

현물시장에서도 금리는 일제히 상승했다.국고채 2년물 금리는 전장 대비 4.4bp 오른 3.793%, 3년물은 5.1bp 상승한 3.891%를 나타냈다. 5년물은 6.8bp 오른 4.121%를 기록했다.

장기·초장기 구간의 약세폭은 더욱 컸다. 국고채 10년물 금리는 8.1bp 상승한 4.391%, 20년물은 11.6bp 급등한 4.586%를 나타냈다. 30년물은 14.1bp 오른 4.644%를 기록했다.

오전 10시59분 당시 10년물이 6.9bp, 20년물이 10.6bp, 30년물이 12.0bp 상승했던 것과 비교하면 오후 들어 장기·초장기물의 금리 상승폭이 더욱 확대됐다. 외국인의 3년 선물 순매도 규모도 오전 1만1천674계약에서 1만6천계약 이상으로 불어났다.

이날 실시된 국고채 30년물 입찰에서는 2조5천억원 모집에 5조4천170억원이 응찰해 216.7%의 응찰률을 기록했다. 응찰금리는 4.595~4.665%였으며 최저·최고 및 가중평균 낙찰금리는 모두 4.630%였다. 부분낙찰률은 29.7%였다.

입찰 물량 자체는 소화됐지만 이후 30년물 시장금리가 4.64%대로 올라서면서 입찰을 계기로 한 강세 전환은 나타나지 않았다. 오후 1시15분 기준 30년물 금리 4.644%는 가중평균 낙찰금리보다 약 1.4bp 높은 수준이다.

간밤 미국과 이란이 한 달여 만에 다시 무력 공격을 주고받으면서 국제유가가 급등하고 미국 장기금리가 상승한 영향이 국내 시장에 이어졌다.

미국 10년물 국채금리는 전 거래일보다 3.9bp 오른 4.7520%, 30년물은 3.75bp 상승한 5.2420%를 기록했다. 서부텍사스산원유(WTI)는 2.8% 오른 배럴당 85.76달러, 브렌트유는 2.7% 상승한 90.49달러를 나타냈다.

아시아 거래에서도 주요국 장기금리가 동반 상승해 국내 시장에 부담을 더했다.

미국 국채 10년물 금리는 3.1bp 오른 4.783%, 일본 10년물은 4.9bp 상승한 2.9921%를 나타냈다. 호주 10년물은 9.43bp 급등한 5.1620%, 뉴질랜드 10년물도 6.31bp 오른 4.8010%를 기록했다. 중동 긴장과 유가 상승에 따른 인플레이션 우려가 글로벌 채권 매도를 자극하면서 장기구간을 중심으로 금리 상승 압력이 이어졌다.

이날 오전 이재명 대통령의 금리 관련 발언도 시장의 관심을 받았다. 이 대통령은 국무회의에서 "지금 금리 상승은 피할 수 없다"며 금리 상승에 따른 취약계층의 고통을 최소화하고 성장잠재력이 훼손되지 않도록 재정이 정교한 역할 분담에 나서야 한다고 말했다.

정부가 이날 발표한 내년도 국고채 순증 발행 감소 계획은 중장기적으로 수급에 우호적인 요인으로 평가될 수 있지만 이날 시장에서는 대외금리와 유가 상승, 외국인 선물 매도가 가격 움직임에 더 큰 영향을 미쳤다.

내년 국고채 순증 발행은 올해 본예산 기준 109조4천억원에서 96조3천억원으로 13조1천억원 감소한다. 총발행은 225조7천억원에서 222조8천억원으로 약 2조8천억원 줄어든다.

정부는 162조3천억원 규모의 미래대응기금을 신설하고 이 가운데 12조5천억원을 국채 신규 발행 축소에 활용할 계획이다.

한편 한국은행이 이날 실시한 14일물 환매조건부채권(RP) 매입에서는 예정액 6조원에 11조8천200억원이 응찰해 6조원 전액이 낙찰됐다. 평균 낙찰금리는 3.00%였다. 통화안정증권 중도환매에서는 예정액 1조8천억원에 1조4천100억원이 응찰했고 1조2천억원이 낙찰됐다.

증권사의 한 채권딜러는 "30년물 입찰은 물량 자체는 무난하게 소화됐지만 대외금리 상승과 전반적인 약세 심리를 뒤집을 정도는 아니었다"며 "입찰 이후에도 30년 금리가 낙찰금리보다 높은 수준으로 올라왔다는 점에서 초장기물 매수 심리가 아직 강하지 않은 것으로 보인다"고 밝혔다.

그는 "외국인의 3년 선물 순매도가 1만6천계약을 넘어선 것이 중단기 구간에도 상당한 부담"이라며 "3년 금리가 3.90% 부근에 접근한 만큼 이 레벨에서 국내 기관의 저가 매수가 어느 정도 들어오는지가 중요하다"고 덧붙였다.

증권사의 한 관계자는 "내년 국고채 순증 발행이 100조원을 밑돈다는 것은 중장기 수급 측면에서는 긍정적이지만 오늘 시장은 미국 금리와 유가, 외국인 선물 매매에 더 민감하게 반응하고 있다"고 말했다.

그는 "외국인이 10년 선물은 순매수하고 있다는 점은 그나마 우호적"이라며 "오후에는 30년물 입찰 이후 초장기물의 추가 약세 여부와 외국인의 3년 선물 매도 강도가 시장 방향을 결정할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

김경목 기자 kkm3416@newskom.co.kr