[뉴스콤 장태민 기자] 채권시장이 30일 외국인 선물매수, WGBI 관련 수급 기대, 광공업생산 부진 등으로 강세를 나타냈다.

달러/원 환율이 2008년 글로벌 금융위기 시즌 이후 최고치로 올랐으나 수급 효과가 더 강하게 작용했다.

3년 국채선물은 전일비 7틱 오른 103.29, 10년 선물은 46틱 상승한 107.26으로 거래를 마쳤다.

외국인은 3년 선물을 4,083계약, 10년 선물을 4,229계약 순매수하면서 장을 지지했다.

증권사의 한 중개인은 "오늘 30년 입찰, 월말 WGBI 이슈, 외국인 선물매매 등 수급 이슈들은 모두 우호적이었다"면서 "반기말 윈도우 드레싱 등 수급 효과로 장이 강했다"고 평가했다.

그는 "수급 효과가 환율 불안을 압도했다. 다만 환율이 계속 이런 식이면 채권시장도 부담을 느낄 수 밖에 없을 듯하다"고 내다봤다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면 국고3년물 26-5호 수익률은 민평대비 2.8bp 하락한 3.707%, 국고10년물 26-6호 금리는 4.0bp 떨어진 4.100%를 기록했다.

■ 장중 강세폭 확대...경기 부진 기대와 수급 호재가 환율 악재 눌러

30일 서울 채권시장에서 3년 국채선물은 전일비 2틱 오른 103.24, 10년 선물도 2틱 상승한 106.82로 거래를 시작했다.

시장은 환율 움직임을 주시하면서 강보합 수준에서 거래를 시작했다. 부진한 산업동향은 채권시장에 힘을 실어줬다.

간밤 미국채 금리는 카타르 도하에서 열리는 것으로 알려진 미국-이란의 호르무즈 관련 협상을 주시하면서 소폭 상승했다. 국채10년 금리는 현지시간 29일 0.80bp 오른 4.3750%, 국채2년물은 1.75bp 오른 4.1065%를 기록했다.

개장전 발표된 5월 산업동향에서 광공업생산이 큰폭의 감소세를 나타냈다.

5월 광공업생산은 자동차(2.7%) 등에서 생산이 늘었으나, 반도체(-10.0%), 의약품(-17.5%) 등에서 생산이 줄어 전월대비 3.0% 감소했다. 전년동월대비로는 의료정밀광학(16.1%) 등에서 생산이 늘었으나, 자동차(-5.2%), 석유정제(-14.7%) 등에서 생산이 줄어 0.9% 줄었다.

전산업생산은 서비스업, 건설업에서 생산이 늘었으나, 광공업, 공공행정에서 생산이 줄어 전월대비 0.3% 감소했다. 전년동월대비로는 서비스업에서 생산이 늘어 2.3% 증가했다.

아울러 월말을 맞아 WGBI 관련 외국인 수급을 기대되는 모습들도 보였다.

이런 가운데 외국인이 선물을 사면서 가격 상승을 지지했다.

시간이 흐르면서 대체로 채권가격은 상승폭을 확대해갔다.

산생 부진, WGBI 관련 수급 기대, 외국인 선물매수 등이 작용하면서 가격은 오름폭을 키웠다.

하지만 엔화 약세와 외국인의 국내 주식 매도세가 이어지면서 달러/원 환율이 1,550원에 육박한 점은 추가 강세를 제한하는 요인으로 작용했다.

특히 달러/엔 환율이 162엔을 넘어서며 엔화 가치가 1986년 이후 최저 수준으로 떨어져 국내 시장도 긴장시켰다.

반면 장중 호주중앙은행(RBA) 의사록 공개 이후 호주 금리가 하락한 점이 국내 금리에 우호적으로 작용하기도 했다.

RBA는 6월 회의 의사록에서 현재 금융여건이 다소 제약적인 수준이라고 평가하면서도, 필요시 추가 인상 가능성을 열어뒀다.

양호한 30년물 입찰 결과는 대체로 시장을 지지했다.

국고 30년물 3.1조원 입찰 결과 6.8160조원(219.9%)이 응찰해 3.1조원이 4.370%에서 낙찰됐다. 부분낙찰률은 63.8%였다.

결국 산업동향에 따른 경기 악화 전망, 외국인 선물매수와 월말요인 등에 따른 수급 호재가 고환율 우려를 누르면서 강세장을 견인했다.

증권사의 한 딜러는 "WGBI 관련 수급 기대 속에 외국인이 선물을 사면서 강세장을 이끌었다"면서 "다만 환율이 쉽게 안정되지 않고 상당히 불안한 모습을 보이고 있어 이 부분이 계속해서 부담이 될 수 있다"고 내다봤다.

■ 달러/엔 장중 162엔 돌파하면서 달러/원은 금융위기 이후 최고치로...코스피, 3일만에 상승 마감

달러/원 환율은 최근의 고점을 경신하면서 2008년 글로벌 금융위기 시즌 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.

3시30분 기준 달러/원은 4.2원 오른 1,549.4원에 주간거래를 마감했다. 종가 기준으로는 2009년 3월 6일 이후 가장 높은 수준이다.

장중 고점은 1,550.4원을 기록해 1,550원을 넘어서기도 했다.

외환당국 경계감과 수출업체 네고 물량에 추가 상승이 제한됐지만, 외국인의 대규모 주식 순매도와 엔화 약세는 원화 가치가 강해지는 것을 막았다.

환율은 역외 NDF 하락에도 반기말 결제수요와 개장 전 마(MAR) 거래에서 유입된 강한 달러 매수세를 반영하며 상승세로 출발했다. 이후 외국인의 대규모 국내 주식 순매도에 따른 커스터디 달러 매수가 이어지면서 장중 1,550.20원까지 올라 약 3주 만에 1,550원선을 터치했다.

하지만 1,550원 부근에서는 수출업체 네고 물량과 외환당국의 스무딩오퍼레이션 경계감이 유입되면서 상승폭을 일부 반납했다. 장 후반에도 매수와 매도가 맞서며 1,540원대 후반에서 공방을 이어간 끝에 1,549원대로 거래를 마쳤다.

달러/엔 환율은 장중 162엔선을 돌파하며 1986년 이후 약 40년 만의 최고 수준을 기록한 점이 원화 약세 압력을 키웠다. 일본 정부의 거듭된 구두 개입에도 엔화 약세가 이어졌고 달러인덱스도 101.3선에서 강세를 유지하면서 아시아 통화 전반에 부담으로 작용했다.

코스피지수는 3일만에 상승했다. 삼성전자, SK하이닉스 주가가 3일만에 반등에 성공하면서 지수를 플러스를 만들었다.

코스피는 전일비 31.83p(0.97%) 오른 8,476.48을 기록했다.

연이틀 급락했던 삼성전자 주가는 11,000원(3.41%) 오른 334,000원, SK하이닉스는 22,000원(0.84%) 상승한 2,650,000원을 기록했다.

이날은 전체적으로 삼성전자와 함께 삼성전기(+7.16%)가 시장을 지탱한 날이었다.

전날 7조 7,560억원에 달하는 사상최대 순매도를 기록했던 외국인은 이날도 3조 8,202억원을 순매도했다.

전날 코스피 약세 속에 8.13% 폭등했던 코스닥지수는 4.39p(0.48%) 하락한 916.18로 거래를 마쳤다. 외국인은 2,424억원 순매도했다.

장태민 기자 chang@newskom.co.kr