[뉴스콤 신동수 기자] 채권금리가 12일 장중 상승폭을 확대해 5년물 중심으로 급등했다.

국고채 금리는 만기별로 8.4~13.5bp 상승해 연중 최고치를 재차 경신했다. 20년, 30년물은 지난해 6월 이후 최고치로 올랐다.

전일 미국 채권시장이 '재향군인의 날'로 휴장한 가운데 금융안정에 초점이 맞추어진 금통위 의사록 여파에 이어 외국인의 국채선물 매도로 상승했다.

장중에는 외국인이 국채선물 매도를 크게 늘린데다 달러/원 환율이 1470원에 근접하며 상승폭을 확대했고 중단기물 중심으로 큰폭의 상승세가 이어졌다.

장중 전해진 총재의 예상을 훨씬 웃돈 주택가격 상승, 데이터에 좌우될 금리인하 타이밍 등의 해외 언론 인터부 내용이 매파적으로 해석되고 금리인하 기대가 더욱 약화되며 금리 상승을 부추겼다.

코스콤 CHECK(3107)에 따르면 3년 지표인 국고25-4(28년 6월)은 13.1bp 오른 2.953%에서, 10년 지표인 국고25-5(35년 6월)은 10.8bp 상승한 3.300%에서, 30년 지표인 국고25-7(55년 9월)은 9.1bp 상승한 3.215%에서 매매됐다.

국고채 10년-3년 스프레드는 34.7bp로 축소됐고, 국고채 30년-10년 스프레드는 -8.5bp로 역전폭을 확대했다.

국채선물시장에서 3년은 27틱 내린 105.81에서, 10년은 71틱 하락한 114.28에서 장을 마쳤다.

3년 국채선물시장에서는 외국인, 은행이 각각 1만 4388계약, 7043계약 순매도했고, 개인, 증권, 투신, 보험이 각각 456계약, 1만 7006계약, 311계약, 559계약 순매수했다.

10년 국채선물시장에서는 외국인, 은행이 각각 3674계약, 1502계약 순매도했고, 증권, 투신, 보험이 각각 2734계약, 516계약, 1441계약 순매수했다.

■ 장중 동향, 국채선물 10년 장중 한때 원빅 이상 급락...환율 상승, 외인 선물 매도 속 총재 매파적 발언 여파

국채선물이 오전장에 강보합 출발 후 약세로 전환해 10년물 중심으로 낙폭을 확대했다.

3년 국채선물 가격은 11틱 내린 105.97에서, 10년 국채선물 가격은 33틱 하락한 114.66에서 매매되며 출발수준대비 각각 14틱, 44틱 하락했다.

국고채 금리는중단기물 중심으로 큰폭 상승했고 5년은 하루 만에 다시 3%를 웃돌았다.

장초반에는 전일 미국 채권시장이 '재향군인의 날'로 휴장한 가운데 과매도 우려 진정, 저가 매수세 등의 영향으로 강보합세로 출발했다.

이후 금융안정에 초점이 맞추어진 금통위 의사록 여파에 이어 외국인이 국채선물 매도를 크게 늘리면서 반락해 약세로 돌아섰고 하락 폭을 확대했다.

달러/원 환율이 반등해 1466원을 넘어서는 등 고환율 부담도 계속됐다.

다수의 금통위원이 10월 금통위 의사록에서 금리인하가 필요하다는 입장이었지만 이후 달러/원 환율이 급등한데다 서울집값도 여전히 높은 상승세가 이어지면서 현실적으로 11월 금리인하가 어려워진 점도 부담이 됐다.

현재 금리 수준이 한은의 금리동결을 감안하더라도 과도하다는 인식이 적지 않았지만 레벨외에 강세를 견인할 모멘텀은 약했다.

국채선물이 오후장에 낙폭을 추가로 확대해 급락했고 10년 국채선물은 장중 한때 원빅 이상 하락하기도 했다.

3년 국채선물 가격은 27틱 내린 105.81에서, 10년 국채선물 가격은 71틱 하락한 114.28에서 장을 마쳤다.

국고채 금리는 3년물 중심으로 폭등했고 연중 최고치를 재차 경신했다. 3년은 2.9%를 웃돌았고 5년물 이상은 지난해 7월초 이후 최고치로 올랐다.

오후장 초반에는 가격 메리트에도 환율이 급등하고 외국인이 3년 국채선물 매도를 크게 늘린 영향을 받았다.

시장금리가 금리 동결을 넘어 인상을 반영하는 구간이지만 심리적으로 많이 흔들리는 상황이라 좀처럼 매수세가 유입되지 못했다.

환율, 부동산 등으로 금융안정에 초점을 맞춘 한은 스탠스를 감안할 때 11월 뿐만 아니라 상당기간 금리인하에 나서기 어려울 것라는 인식도 적지 않았다.

달러/원 환율은 추가 상승해 1465원을 상회했다.

외국인은 국채선물 시장에서 3년을 1만 4380계약 이상, 10년을 3670계약 이상 순매도했다.

장중에는 총재의 예상을 훨씬 웃돈 주택가격 상승, 데이터에 좌우될 금리인하 타이밍 등 해외언론 인터뷰 내용이 매파적으로 해석되고 금리인하 기대가 더욱 약화되며 가격 낙폭을 더욱 키웠다.

다만 장 마감 무렵 단기 급락이 과도하는 인식과 외국인의 국채선물 매수로 반등해 낙폭을 일부 되돌렸다.

자산운용사의 한 채권운용역은 "오전에 신한은행 3년 1조원 발행 충격이 너무 컸고 외국인도 선물 매도를 늘리는 등 수급 여건이 너무 안 좋은 상황"라고 밝혔다.

그는 "가격 메리트는 충분하다고 보여지나 무너진 심리로 급할 것 없다는 생각이 강한 것 같다"며 "오후에도 총재의 매파적 발언 여파로 금리가 급등하는 등 자칫 손절이 겹치면 어디까지 오를지 몰라 다들 몸을 사리는 것 같다"고 덧붙였다.

신동수 기자 dsshin@newskom.co.kr