[뉴스콤 신동수 기자] 채권금리가 19일 상승폭을 확대해 10년물 중심으로 상승했다.

국고채 금리는 만기별로 1.2~2.5bp 상승했고 5년물은 지난 8월 초반 이후 2.6%를 웃돌았다.

전일 미국채 금리가 파월 연준 의장의 잭슨홀 연설에 대한 경계감과 영국 길트채 금리 상승 등으로 상승한 영향을 받았다.

장중에는 한은 총재의 매파적 발언에 따른 8월 금리인하 불확실성 확대, 호주 금리 급등 등에 이어 외국인이 국채선물 매도를 크게 늘리면서 금리가 추가 상승했고 10년 이상 구간은 지난 7월 중반 이후 최고치로 올랐다.

이후 이번주 잭슨홀 미팅에서 파월 의장의 연설을 앞두고 전반적으로 관망 심리가 이어졌고 추가 상승이 제한되며 등락했다.

코스콤 CHECK(3107)에 따르면 3년 지표인 국고25-4(28년 6월)은 2.3bp 오른 2.445%에서, 10년 지표인 국고25-5(35년 6월)은 2.5bp 상승한 2.860%에서, 30년 지표인 국고25-2(55년 3월)은 2.1bp 상승한 2.776%에서 매매됐다.

국고채 10년-3년 스프레드 41.5bp내외로 소폭 확대됐고, 국고채 30년-10년 스프레드는 -8.4bp내외로 역전폭을 소폭 확대했다.

3년 국채선물 가격은 5틱 내린 107.30에서, 10년 국채선물 가격은 19틱 하락한 118.10에서 장을 마쳤다.

3년 국채선물시장에서는 외국인, 은행이 각각 8352계약, 5860계약 순매도했고 증권, 투신, 보험이 각각 1만 2897계약, 1492계약, 219계약 순매수했다.

10년 국채선물시장에서는 외국인, 은행이 각각 9340계약, 1493계약 순매도했고, 개인, 증권, 투신, 보험이 각각 147계약, 7590계약, 999계약, 481계약 순매수했다.

■ 장중 동향, 국채선물 10년 중심 하락폭 확대...해외금리 상승 속 매파적 총재 발언, 외인 선물 매도

국채선물이 오전장에 약보합권에서 출발 후 10년물 중심으로 하락폭을 확대했다.

3년 국채선물 가격은 4틱 내린 107.31에서, 10년 국채선물 가격은 20틱 하락한 118.09에서 매매되며 출발 수준대비 각각 4틱, 19틱 하락했다.

국고채 금리는 일부 반등해 10년물 중심으로 상승했다.

전일 미국채 금리가 파월 연준 의장의 잭슨홀 연설에 대한 경계감과 영국 길트채 금리 상승 등으로 상승한 영향을 받았다.

이후 외국인이 국채선물시장에서 3년 매수, 10년 순매도 등 엇갈린 투자 패턴 속에 장중 매수와 매도를 반복한데다 총재 국회 발언을 앞두고 움직임이 제한됐다.

아시아시장에서 미국채 금리가 대부분 구간에서 소폭 하락에 그치면서 시장 영향도 제한됐다.

다만 한은 총재가 19일 국회업무보고에서 금융안정 위험을 경계한 점이 8월 금리인하 기대 약화로 이어지며 가격이 낙폭을 확대했다.

외국인의 3년 국채선물 순매도 전환 등 국채선물 매도를 늘리면서 약세를 지지했다.

한은 총재는 하반기 국내 경제의 내수를 중심으로 한 회복을 예상했고 금융안정측면에서는 주택가격의 추세적인 안정 여부 확인 필요성과 달러/원 환율의 높은 변동성을 경계했다.

국채선물이 오후장에는 약세 흐름 속에 레인지에서 등락했다.

3년 국채선물 가격은 5틱 내린 107.30에서, 10년 국채선물 가격은 19틱 하락한 118.10에서 장을 마쳤다.

국고채 금리는 10년물 중심 상승세가 이어졌고 10년 이상은 지난 7월 중반 이후 최고치로 올랐다.

한은 총재의 다소 매파적인 발언으로 8월 금리인하 불확실성이 커진데다 외국인이 국채선물 매도를 크게 늘린 영향을 받았다.

한은이 연간 성장률이 5월 전망인 0.8%에 비해 상방리스크가 다소 확대된 것으로 판단해 올해 성장률 전망치가 상향 조정될 것임을 시사한 점도 부담이 됐다.

일부에서는 한은 총재의 멘트를 감안하면 8월에 기준금리를 동결하고 10월에 인하에 나설 가능성이 높아졌다는 진단도 제기됐다.

장중에는 외국인은 국채선물시장에서 매도를 크게 늘리면서 약세를 지지했다.

외국인은 국채선물시장에서 3년을 8350계약 이상, 3년을 9340계약 이상 순매도했다.

아시아시장에서 미국채 금리가 상승 전환한데다 호주 국채금리가 소비자 심리 지표 개선 소식에 장기물을 중심으로 오름 폭이 확대된 점도 부담이 됐다.

아시아시장에서 미국채 10년 금리는 0.30bp 오른 4.33%대에서, 호주 국채 10년 금리는 5.84bp 상승한 4.32%대에서 매매됐다.

장후반에는 이번주 잭슨홀 미팅에서의 파월 의장의 연설을 앞두고 관망세가 이어졌고 외국인의 국채선물 매도세도 주춤하면서 추가 약세가 제한되며 등락했다.

증권사의 한 딜러는 "금융안정 위험을 경계하는 한은 총재 멘트를 보면 기준금리를 8월은 동결하고 10월에 25bp 인하할 가능성이 크다"고 밝혔다.

그는 "연내 한번의 금리인하에 내년 예산안에 따른 국채발행 증가 우려를 감안하면 금리가 현 수준에서 내리기는 한계가 있고 커브도 스티프닝될 것 같다"고 덧붙였다.

증권사의 다른 딜러는 "총재의 매파적 발언과 호주 금리 급등에 이어 외국인이 선물 매도를 크게 늘리며 시장이 생각보다 더 밀렸다"고 밝혔다.

그는 "한은의 8월 금리인하를 자신하기 어려운 상황에서 외국인의 선물 매도로 저가 매수세도 힘을 잃어가는 모습"이라며 "아직은 추가 데이터를 확인해나가는 과정이기는 하지만 한국과 미국 모두 통화정책이 시장 기대보다 매파적일 수 있어 일단 조심해서 나쁠 게 없어 보인다"고 덧붙였다.

신동수 기자 dsshin@newskom.co.kr