[뉴스콤 김경목 기자] 한국은행과 금융당국이 한국무위험지표금리(KOFR)를 기반으로 한 금융거래 확대에 속도를 내고 있다. 이자율스왑시장의 KOFR 기반 거래비중 목표를 25%로 높이고 산업은행과 기업은행을 통해 총 1조원 규모의 KOFR 기반 기업대출 상품을 출시한다.

한국은행과 금융위원회, 금융감독원 등 관계기관은 25일 '지표금리 개편방안 진행상황 점검 및 향후 계획'을 통해 이 같은 내용을 발표했다.

KOFR는 국채·통안채를 담보로 한 익일물 환매조건부채권(RP) 거래금리를 기반으로 산출되는 한국의 무위험지표금리다.

금융당국은 지난 3월 30일 발표한 지표금리 개편방안에 따라 KOFR 활용을 확대하고 기존 CD금리와 코리보 중심의 지표금리 체계를 단계적으로 개편하고 있다.

우선 이자율스왑시장에서 KOFR 기반 거래비중이 당초 목표를 초과 달성했다.

지난해 7월부터 올해 6월까지 1차년도 KOFR 기반 이자율스왑 거래비중은 12.1%로 목표치인 10%를 웃돌았다.

올해 3분기에는 해당 비중이 잠정 18.5%까지 상승했다.

이에 금융감독원은 올해 7월부터 내년 6월까지 2차년도 KOFR 기반 거래비중 목표를 25%로 높였다. 이후 매년 15%포인트씩 목표를 상향해 2030년 6월까지 70% 이상으로 확대할 계획이다.

은행권의 KOFR 기반 변동금리채권(FRN) 발행도 빠르게 늘고 있다.

올해 1~9월 은행권이 발행한 KOFR 기반 FRN은 약 20조5천억원으로 전체 FRN 발행액의 32.3%를 차지했다. 이는 지난해 연간 발행액인 약 5조8천억원의 3.5배 수준이다.

금융당국은 올해 7월부터 내년 6월까지 은행권의 KOFR 기반 FRN 발행비중 목표를 10%로 설정했다. 이후 매년 10%포인트씩 확대해 2031년 6월까지 50% 이상으로 높일 계획이다.

산업은행과 기업은행, 수출입은행 등 정책금융기관에는 일반 은행권보다 15%포인트 높은 목표를 적용해 1차년도 발행비중을 25%로 설정했다.

KOFR 활용 범위는 기업대출시장으로도 확대된다.

산업은행과 기업은행은 26 각각 5천억원씩 총 1조원 규모의 KOFR 기반 기업대출 상품을 출시할 예정이다.

산업은행은 계열대기업과 중견·중소기업을 대상으로 'NEXT KOREA KOFR 단기한도 특별자금'을 공급한다. 중소·중견기업에는 최대 0.65%포인트의 우대금리를 적용하고 지방소재·이전기업에는 0.05%포인트를 추가 우대한다.

기업은행은 긴급 운전자금이 필요한 중소기업을 대상으로 'KOFR 단기 유동성 지원자금대출'을 출시한다. 지방소재기업에는 최대 0.3%포인트의 우대금리를 제공한다.

두 상품 모두 최근 30일 과거평균 KOFR 금리를 기준금리로 활용하며 대출기간은 최대 1년이다.

한편 금융당국은 기존 코리보 기반 신규대출을 내년 4월부터 원칙적으로 중단할 방침이다.

올해 3월 말 기준 금융권의 코리보 관련 익스포저는 총 240조7천억원으로 집계됐다. 이 가운데 대출이 239조5천억원으로 전체의 99.5%를 차지했다.

특히 만기 1년 이하 익스포저는 193조4천억원으로 전체의 80.4%에 달했다.

금융당국은 내년 4월 신규대출 취급이 중단되면 코리보 사용잔액이 빠른 속도로 감소할 것으로 예상했다.

코리보와 CD금리 사용비중 축소에 대비해 코픽스(COFIX) 산출체계에 대한 관리도 강화한다.

은행연합회는 올해 6월 공시분부터 코픽스 산출금리에 대해 기존 산출부서의 사전 검증에 더해 독립된 감사실의 검토·승인 절차를 추가했다.

금융당국은 향후 코픽스의 금융시장 내 활용비중 등을 고려해 금융거래지표법상 중요지표 지정 여부도 검토할 예정이다.

아울러 2030년 말까지 CD금리의 법상 중요지표 지정을 해제하는 작업을 추진하고 오는 11월에는 런던과 홍콩에서 관계기관 합동으로 KOFR 활성화를 위한 해외 투자설명회(IR)를 개최할 계획이다.

한국은행과 금융당국은 "파생·채권·대출 등 다양한 시장에서 KOFR 활성화를 위한 노력을 지속하고 금융시장 신뢰성 제고를 위한 금융지표 개혁작업을 일관되고 속도감 있게 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

김경목 기자 kkm3416@newskom.co.kr