[뉴스콤 장태민 기자] 채권시장이 14일 미국채 시장을 추종해 단기구간 약세, 장기구간 강세를 나타냈다.

미국 CPI가 예상을 웃돈 뒤 미국채 시장에서 일드 커브가 눌리자 국내시장도 비슷한 흐름을 나타냈다.

국채선물 가격은 외국인의 10년선물 대량 매수에 힘입어 상승했다.

3년 국채선물은 전일비 3틱 오른 102.68, 10년 선물은 23틱 상승한 103.91을 기록했다.

선물 원월물은 3년이 2틱 하락한 102.19, 10년이 29틱 오른 103.30을 기록했다.

외국인은 3년 선물을 595계약 순매도하고 10년 선물은 5,722계약을 순매수했다.

증권사의 한 중개인은 "오늘은 금요일 금리 이상 급등에 따른 반작용, 주가 급락, 외국인 선물매수, 한은 단순매입이 장을 지지했다"면서 "하지만 중동 불안에 따른 유가 상승과 FOMC 경계감 등은 불안요인이었다"고 밝혔다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면 국고3년물 26-5호 금리는 민평대비 0.5bp 오른 4.025%, 국고10년물 26-6호 수익률은 0.5bp 하락한 4.537%를 기록했다.

■ 장기구간 위주 제한적 강세

14일 서울 채권시장에서 3년 국채선물은 3틱 오른 102.68, 10년 선물은 22틱 상승한 103.90으로 거래를 시작했다.

미국 금리가 CPI 악재에도 불구하고 오르는 데 한계를 보인 데다 한은 단순매입 기대감이 작용했다.

미국 8월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.4% 올라 예상에 부합했다. 반면 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승해 예상치인 0.2%를 웃돌았다. 전년비 근원물가 상승률은 예상치인 2.4%를 기록했다.

이에 연방준비제도(Fed·연준)의 이번주 25bp 금리 인상 전망이 더욱 강해졌다. CME 등 금리선물 시장에서 이번주 금리인상 확률을 80% 이상으로 높게 봤다.

지난 금요일 미국채 시장은 악재에도 불구하고 밀리는 데 한계를 보였다. 미국채10년물 금리는 0.45bp 상승한 4.9695%, 국채30년물 수익률은 1.05bp 떨어진 5.3555%를 기록했다. 국채2년물은 4.00bp 오른 4.6195%를 나타냈다.

미국채 시장이 최근 금리 급등에 따른 반작용 등으로 덜 밀리는 가운데 국내 시장엔 자체적인 수급 호재도 있었다.

지난주 장 마감 뒤 한은은 국고채 1.2조원 단순매입 호재를 발표했기 때문이다.

채권 투자자들은 지난주 국고3년이 4%를 넘어선 점 등 가격변수가 과하게 밀린 점과 CPI 불구 양호한 모습을 보인 미국채 시장, 국고채 단순매입 호재 등이 가격 상승세를 지지한다고 평가했다.

지난주 국채선물을 대규모로 팔았던 가격을 눌렀던 외국인은 초반 선물 매수로 나오면서 가격 상승에 힘을 실어줬다.

개장 전 확인한 유가 상승, 원화 약세를 채권에 부담이 됐지만 이날 코스피 시장이 고꾸라지는 모습을 안전자산 선호에 힘을 싣기도 했다.

시장은 미국장의 커브 플랫 흐름에 따라 단기 구간 약세, 장기 구간 강세 흐름을 나타냈다.

국고 10년물 2.8조 입찰엔 6.928조원이 응찰(247.4%)해 2.8조원이 4.510%에 낙찰됐다.

한은의 1.2조 규모 국고채 단순매입에선 2.46조원이 응찰해 1.2조원이 전액 낙찰됐다.낙찰 규모를 보면 23-11호가 5,400억원, 20-9호가 3,200억원, 21-11호가 2,800억원이었다.

한은은 이번 매입이 시장 안정화 조치가 아니라 보유 국고채 만기도래분 재매입을 위한 기술적 조치라는 했다.

이후 장 후반까지 장기구간 강세, 단기구간 약세 흐름이 유지됐다.

외국인이 10년 선물 위주로 사면서 장중 3년 선물을 매도 우위로 전환했다.

증권사의 한 딜러는 "오늘 단순매입을 포함한 입찰들은 무난했다. 외국인 장기물 매수, 미국 장 분위기 등을 감안해 장기구간이 상대적으로 강했다"고 밝혔다.

그는 그러나 "단기 쪽은 외국인 3년 선물 매도, FOMC의 금리인상 전망 등으로 약했다"고 덧붙였다.

■ AI 우려에 한국 반도체주 급락...코스피 3% 넘게 급락

코스피지수는 14일 급락했다.

뉴욕 주가가 예상을 웃돈 CPI에도 불구하고 상승했지만 국내시장은 중동 불안과 유가 급등, AI 우려로 하락했다.

특히 AI 안전 문제 해결을 위한 속도 조절 필요성이 제기되고 OpenAI가 이 같은 이유로 연내 상장을 철회하자 국내 반도체 투심이 타격을 입었다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자는 "AI 안전 우려로 올해 상장은 없다"고 발언해 기술주 매도를 이끌었다.

코스피지수는 225.54p(3.26%) 급락한 6,684.37로 거래를 마쳤다.

AI 우려에 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 관련주와 AI 밸류체인 관련주인 삼성전기 등 한국 대표 대형주들이 급락을 면치 못했다.

SK하이닉스 주가는 115,000원(6.35%) 폭락한 1,697,000원, 삼성전자는 10,500원(4.05%) 급락한 249,000원을 기록했다. 삼성전기는 70,000원(5.0%) 급락한 1,330,000원으로 미끌어졌다.

외국인은 3일 연속 2조원 이상 순매도했다.

외국인은 3조 2,999억원, 기관은 1조 1,660억원을 순매도했다. 개인은 2조 9,667억원, 기타법인은 1조 4,872억원을 순매수했다.

코스닥은 13.85p(1.69%) 하락한 806.79를 기록했다. 외국인은 895억원을 순매도했다.

달러/원 환율은 연준의 금리 인상 기대와 국제유가 상승, 국내 주식시장 급락 등의 영향을 받아 상승했다.

장중 수출업체 네고와 외국인의 달러선물 매도로 상승폭이 제한됐지만 오후 후반 매수세가 유입되면서 1,347원선까지 레벨을 높였다.

3시30분 기준 전 거래일보다 1.4원 오른 1,347.30원을 기록했다. 오전 6시 종가인 1,344.10원과 비교하면 3.20원 높은 수준이다.

서울장 기준 달러/원은 두 달 만에 3거래일 연속 상승한 것이다.

장태민 기자 chang@newskom.co.kr