[뉴스콤 김경목 기자] 서울 채권시장이 8일 미국 고용지표 서프라이즈와 환율 급등, 재정확대 우려가 겹치면서 큰 폭의 약세를 나타냈다. 외국인이 국채선물을 대규모 순매수했지만 금리 상승 압력을 막기에는 역부족이었다.

코스콤 CHECK에 따르면 오전 10시55분 현재 3년 국채선물은 전 거래일보다 19틱 하락한 102.71을 기록했다. 10년 국채선물은 61틱 내린 105.49를 나타냈다.

외국인은 3년 국채선물을 1만5천420계약, 10년 국채선물을 2천210계약 가량 순매수했다.

현물시장에서도 금리는 전 구간에서 상승했다. 국고채 3년물 금리는 전장보다 7.6bp 오른 3.956%, 10년물 금리는 7.5bp 상승한 4.327% 수준에서 거래됐다. 장중 국고채 3년물 금리는 2023년 11월 이후 최고 수준인 3.95%선을, 30년물 금리는 2023년 10월 이후 최고 수준인 4.31%선을 각각 넘어섰다.

이날 시장은 미국 고용지표 충격을 우선 반영했다.

미국의 5월 비농업부문 신규고용은 17만2천명 증가해 시장 예상치인 8만명을 크게 웃돌았다. 이에 따라 연방준비제도(Fed)의 추가 금리인상 가능성이 높아졌고 미국채 2년물 금리는 11bp 이상 급등했다.

미국채 금리 급등과 함께 필라델피아 반도체지수(SOX)가 10% 넘게 폭락하면서 국내 금융시장도 '블랙 먼데이' 양상을 나타냈다. 코스피는 장 초반 서킷브레이커가 발동될 정도로 급락했고 원·달러 환율은 1,550원대를 웃돌며 금융위기 이후 최고 수준으로 치솟았다.

여기에 이재명 대통령이 초과세수 활용과 관련해 "빚 줄이는 게 최선은 아니다"라며 미래 투자 확대 필요성을 강조한 점도 장기 재정지출 확대 우려를 자극하면서 채권시장 약세 재료로 작용했다.

한국은행은 이날 31조원 규모의 RP 매입을 실시하며 단기 유동성 공급에 나섰다. 통안채 91일물 경쟁입찰에서는 예정물량 5천억원이 전액 낙찰됐으며 낙찰 할인율은 2.665%를 기록했다.

증권사의 한 채권딜러는 "미국 고용 서프라이즈 이후 연준 인상 전망이 급부상한 데다 환율이 1,550원대로 뛰면서 시장이 사실상 패닉성 약세를 보이고 있다"며 "외국인 선물 매수가 들어오고 있지만 환율 불안과 금리인상 경계감이 워낙 강해 수급 효과가 제한적"이라고 말했다.

그는 "국고 3년 금리가 다시 4%를 위협하고 있고 장기물도 고점을 높이고 있다"며 "환율이 진정되지 않는다면 시장은 추가 기준금리 인상 가능성까지 반영하려 할 것"이라고 덧붙였다.

증권사의 한 관계자는 "대통령의 세수 활용 관련 발언이 재정 확대 기대를 자극하면서 장기물 약세를 더 키운 측면이 있다"며 "미국 금리 상승, 환율 급등, 재정 부담 확대 우려가 동시에 작용하는 상황이라 당분간 채권시장은 금리 상단을 열어두고 대응할 수밖에 없어 보인다"고 밝혔다.

김경목 기자 kkm3416@newskom.co.kr