[뉴스콤 신동수 기자] 채권금리가 1일 장중 상승폭을 확대해 단기물 중심으로 큰폭 상승했다.

국고채 금리는 만기별로 2.9~6.7bp 상승해 20년물 이하 구간에서 연중 최고치를 재차 경신했다.

장초반에는 지난 주말 미국채 금리가 뉴욕증시 강세로 상승한 가운데 수출이 크게 개선되면서 소폭 상승했다.

이후 일본은행 총재의 금리인상 시사로 일본 국채금리가 급등하고 달러/원 환율이 장중 1471원을 상회하고 외국인이 국채선물 매도를 늘리면서 금리는 상승폭을 확대했다.

금리 상승이 과도하다는 인식에도 손절이 이어지는 등 심리는 취약했고 단기물 중심 큰폭의 상승세가 이어졌다.

코스콤 CHECK(3107)에 따르면 3년 지표인 국고25-4(28년 6월)은 5.4bp 오른 3.044%에서, 10년 지표인 국고25-5(35년 6월)은 3.7bp 상승한 3.382%에서, 30년 지표인 국고25-7(55년 9월)은 2.9bp 상승한 3.246%에서 매매됐다.

국고채 10년-3년 스프레드는 33.8bp로 축소됐고, 국고채 30년-10년 스프레드는 -13.6bp로 역전폭을 확대했다.

국채선물시장에서 3년은 17틱 내린 105.39에서, 10년은 53틱 하락한 113.13에서 장을 마쳤다.

3년 국채선물시장에서는 외국인이 6491계약 순매도했고, 증권, 투신, 은행, 보험이 각각 2808계약, 93계약, 3318계약, 94계약 순매수했다.

10년 국채선물시장에서는 외국인, 투신, 은행이 각각 2395계약, 151계약, 776계약 순매도했고 개인, 증권이 각각 156계약, 2705계약 순매수했다.

■ 장중 동향, 국채선물 낙폭 확대해 10년 반빅 이상 하락...수출 호조, 외인 선물 매도, 日금리 급등

국채선물이 오전장에 약세로 전환 후 10년물으로 중심 낙폭을 확대했다.

3년 국채선물 가격은 10틱 내린 105.46에서, 10년 국채선물 가격은 44틱 하락한 113.22에서 매매되며 출발수준대비 각각 13틱, 46틱 하락했다.

국고채 금리는 반등해 2년물 중심으로 크게 상승했고 3년물은 다시 3%를 웃돌았다.

지난 주말 미국채 금리가 뉴욕증시 강세로 상승한 가운데 수출이 크게 개선된 영향을 받았다.

12월 연준의 금리인하 기대가 높지만 이미 상당부분 선반영된 데다 12월 금리인하시 상당기간 금리가 동결될 수 것이라는 우려도 적지 않았다.

지난 11월 수출이 반도체, 자동차 등을 중심으로 크게 늘면서 경기 개선 기대로 이어졌다.

산업통상부가 1일 발표한 11월 수출은 전년동월비 8.4% 증가했고 증가율도 전월 3.6%에서 크게 확대됐고 일평균 기준으로는 전년동월비 13.3% 증가해 11월 기준 최고치를 기록했다.

장중에는 외국인이 국채선물시장에서 장중 매수와 매도를 반복하는 가운데 점차 매도를 늘리며 가격 지지력도 약했다.

국채선물이 오후장에 약세 흐름 속에 낙폭을 추가로 확대해 10년은 반빅 이상 하락했다.

3년 국채선물 가격은 17틱 내린 105.39에서, 10년 국채선물 가격은 53틱 하락한 113.13에서 매매되며 오전장대비 각각 7틱, 9틱 하락했다.

국고채 금리는 장중 등락 속에 단기물 중심 큰폭의 상승세가 이어졌고 20년물 이하에서 연중 최고치를 재차 경신했다.

수출 호조 여파가 이어지는 가운데 외국인이 국채선물 매도를 늘린 영향을 받았다.

외국인은 국채선물시장에서 3년을 6490계약 이상, 10년을 2390계약 이상 순매도했다.

우에다 가즈오 일본은행 총재가 1일 나고야에서 열린 경제계 대표자들과의 간담회에서 "경제 활동과 물가 전망이 현실화된다면 정책금리를 계속 인상해 나갈 것”이라며 향후 통화정책 정상화 의지를 분명히 밝히며 일본 국채금리가 급등한 점도 부담이 됐다.

일본 10년 국채금리는 6.90bp 상승해 1.87%를 웃돌며 2006년 8월 이후 최고치로 올랐다.

달러/원 환율이 장중 한때 1471원을 웃돌고 아시아시장에서 미국채 금리가 상승폭을 확대한 점도 약세를 지지했다.

아시아시장에서 미국채 10년 금리는 2.60bp 오른 4.04%에서 매매됐다.

금리 상승 과다 인식에도 심리 위축으로 가격이 좀처럼 반등하지 못했고 10년 국채선물은 40틱 이상 하락해 장울 마쳤다.

자산운용사의 한 채권운용역은 "취약한 심리로 손절이 이어지고 외국인도 선물 매도에 나서면서 시장금리가 크게 올랐다"고 밝혔다.

그는 "일본은행 총재의 금리인상 시사로 일본금리가 급등하는 등 약세 흐름을 반전시킬 재료가 보이지 않는다"며 "금리 레벨 매력에도 연말 자금 시장의 압박과 내년도 물량 부담 등을 감안할 때 시장 금리가 하락하기 쉽지 않아 리스크 관리에 좀더 힘을 신경써야할 것 같다"고 덧붙였다.

증권사의 한 중개인은 "수출 호조, 환율 상승이 한은의 금리 동결 스탠스를 뒷받침하고 일본은행 총리의 금리인상 시사로 일본 국채금리가 급등하는 등 대외 악재도 이어지는 상황"이라며 "현재로서는 정책당국의 시장 안정을 위한 조치가 아니라면 약세 흐름을 되돌리기가 쉽지 않아 보인다"고 밝혔다.

신동수 기자 dsshin@newskom.co.kr