[뉴스콤 신동수 기자] 22일 채권금리는 장후반 반등해 3년 이하 상승, 5년 이상 하락 등 구간별로 엇갈렸다.

국고채 금리는 만기별로 3년 이하에서 0.6~0.8bp 상승했고 5년 이상에서 0.5~2.1bp 하락해 커브는 플래트닝됐다.

간밤 일본 여당의 참의원 선거 패배에도 엔화 강세로 재정 악화 우려가 수그러들며 미국 등 해외금리가 크게 하락한데다 외국인이 10년 국채선물 매수를 크게 늘려 초장기물을 중심으로 하락했다.

아시아시장에서 일본 국채 금리가 10년 이하 구간에서 하락폭을 확대한 점도 금리 하락을 지지했다.

다만 일본 초장기물 금리 상승, 엔화 약세 속에 달러/원 환율이 1387원대로 오르는 등 일본의 재정관련 경계감이 이어진데다 장후반 아시아시장 미국채 금리 상승 전환 등으로 반등해 3년 이하 구간이 상승 전환했다.

코스콤 CHECK(3107)에 따르면 3년 지표인 국고25-4(28년 6월)은 0.8bp 오른 2.463%에서, 10년 지표인 국고25-5(35년 6월)은 1.1bp 하락한 2.841%에서, 30년 지표인 국고25-2(55년 3월)은 2.1bp 하락한 2.734%에서 매매됐다.

국고채 10년-3년 스프레드 37.8bp내외로 축소됐고, 국고채 30년-10년 스프레드는 -10.7bp내외로 역전폭을 확대했다.

3년 국채선물 가격은 보합인 107.23에서, 10년 국채선물 가격은 21틱 상승한 118.17에서 장을 마쳤다.

3년 국채선물시장에서는 외국인, 증권이 각각 604계약, 3181계약 순매수했고 투신, 은행이 각각 306계약, 3050계약 순매도했다.

10년 국채선물시장에서는 외국인, 은행이 각각 5940계약, 1160계약 순매수했고, 개인, 증권, 투신, 보험이 각각 167계약, 5569계약, 387계약, 765계약 순매도했다.

■ 장중 동향, 국채선물 10년 장후반 상승폭 축소...외인 선물 매수 속 아시아 美금리 상승

오전장에는 국채선물은 강보합 출발 후 상승폭을 확대했다.

3년 국채선물 가격은 3틱 오른 107.26에서, 10년 국채선물 가격은 27틱 상승한 118.23에서 매매되며 출발수준 대비 각각 3틱, 14틱 올랐다.

국고채 금리는 반락해 전구간에서 하락했고 초장기물의 상대적 강세가 이어졌다.

일본 여당의 참의원 선거 패배에도 재정 악화 우려가 수그러들며 미국 등 해외금리가 장기물을 중심으로 크게 하락한 영향을 받았다.

전일 국채 10년 기준으로 미국은 3.95bp, 독일은 7.90bp, 프랑스는 10.32bp, 영국은 7.86bp 하락하는 등 그동안 주요국 초장기물 금리 상승을 견인했던 일본 재정 우려가 완화되며 되돌림을 나타냈다.

전일 휴장 이후 개장한 일본채권시장에서 상승 후 반락해 10년 이하 구간이 하락한 점도 우호적으로 작용했지만 초장기물 상승에 따른 경계감은 계속됐다.

외국인이 10년 국채선물 중심 순매수에 나서면서 장기물의 강세를 뒷받침했지만 장중 매수와 매도을 반복하면서 가격 지지력은 약했다.

오후장에는 국채선물이 장후반 반락해 다시 상승폭을 축소했고 3년은 보합으로 되돌렸다.

3년 국채선물 가격은 보합인 107.23으로, 10년 국채선물 가격은 21틱 상승한 118.17로 장을 마쳐 장중 고점대비 각각 6틱, 20틱 반락했다.

국고채 금리는 초장기물 중심 전구간 하락 후 반등해 낙폭을 축소했고 3년 이하는 상승 전환했다.

장중에는 해외금리 하락 영향 속 외국인이 10년 국채선물 매수를 늘린 영향을 받았다.

외국인은 국채선물시장에서 10년 순매수 규모를 6010계약 이상으로 늘렸다.

아시아시장에서 일본 국채금리가 반락해 10년 이하 구간에서 하락폭을 다소 확대한 점도 강세를 지지했다.

다만 일본 초장기물 금리가 상승세를 유지하는 등 향후 일본 재정관련 경계감으로 추가 강세는 제한됐다.

아시아시장에서 미국채 금리가 반등해 상승 전환한데다 엔화 약세 속에 달러/원 환율이 상승해 1388원을 웃돈 점도 부담이 됐다.

트럼프 정부의 파월 의장 해임 압박에도 다수 연준인사들의 신중한 금리인하 스탠스 속에 오늘밤 파월 의장 연설을 앞둔 경계감도 이어졌다.

밀리면 사자 분위기에도 시장 강세를 견인할 뚜렷한 모멘텀도 약해 장후반에는 아시아 미국 금리 상승 전환 등으로 상승폭을 축소해 장을 마쳤다.

증권사의 한 딜러는 "다음주까지 입찰이 없는 상황에서 해외금리 하락에 외국인의 국채선물 10년 매수로 강세를 보였지만 결국은 국고 10년 2.80~2.90%내외, 국고 3년/10년 스프레드 35~45bp내외에서 왔다갔다하는 박스권 장세"라고 밝혔다.

그는 "국고 10년 2.80% 아래에서는 차익실현 매물이 출회될 여지가 있어 조금씩 스팁 숏포지션 구축이 편해 보인다"고 덧붙였다.

신동수 기자 dsshin@newskom.co.kr