[뉴스콤 신동수 기자] 8일 국채선물시장에서 3년은 3틱 오른 105.83에서, 10년은 12틱 상승한 116.39에서 출발했다.

간밤 미국채 금리가 고용 충격 여진으로 추가로 크게 상승했지만 금리가 단기 급등한데 따른 저가 매수 등의 영향을 받았다.

코스콤 CHECK(3931)에 따르면 미국채 10년 금리는 7.15bp 오른 4.0295%를, 통화정책을 반영하는 국채 2년 금리는 7.60bp 상승한 3.9955%를 기록했다. 이에 따라 국채 10-2년 스프레드는 3.40bp로 축소됐다.

국제유가는 이스라엘이 이란 원유시설을 공격할 것이라는 우려로 급등했다. WTI 선물은 전장 대비 2.76달러(3.71%) 급등한 배럴당 77.14달러를 기록했다.

장중 3년 국채선물은 +3틱 출발후, 10년 국채선물은 +12틱 출발 후 반락해 각각 -1틱내외, -4틱내외에서 매매됐다.

장초반에는 연준의 금리인하 기대에 따른 미국 금리의 큰폭 상승에도 한은의 금리인하 기대와 저가 매수 등의 영향을 받았다.

아시아시장에서 미국채 금리가 하락하고 외국인이 3년 국채선물을 매수한 점도 가격을 지지했다.

다만 미국의 지난 9월 고용 호조 이후 약화된 연준의 금리인하 기대가 계속해서 시장을 압박했다.

지난 9월 고용 발표 이후 연준의 11월 빅컷 기대는 소멸됐고 연내 50bp 인하 가능성을 반영했다.

미국 금리선물시장에서는 연준의 11월 동결확률을 19.8%, 25bp 인하 확률을 90.2%로 반영했고 연내 75bp 이상 금리인하 확률도 8.3%로 전일 18.3%, 1주일전 59.2%보다 크게 낮아졌다.

국제유가가 이스라엘의 이란 원유시설 공격 우려로 급등해 지난 8월 하순 이후 최고치로 오르며 인플레이션 우려를 자극한 점도 부담이 됐다.

이번주 금통위와 WGBI 편입 여부를 앞둔 영향으로 미국 채권시장 대비 상대적인 강세를 보였지만 미국의 연착륙 기대와 연준의 금리인하 전망 약화 영향에서 벗어나지 못했다.

10월 금통위에서 금리인하에 나설 것이라는 기대가 높은 상황이지만 일부에서는 소수 인하 의견에 그치며 동결할 것이라는 진단도 제기됐다.

연내 두 차례 금리인하 기대가 크지 않은 상황에서 시장금리의 조정에도 여전히 두 차례 이상 금리인하 기대를 반영하고 있는 금리 레벨에 대한 부담도 이어졌다.

중장기적인 금리인하 사이클 기대로 밀리면 사자 인식에도 일단 해외 금리 급등 등 악재를 피해야 한다는 인식 등으로 매수 심리는 약했다.

장중에는 연준의 금리인하 기대 약화 및 미국채 금리 상승 영향 속에 외국인이 국채선물 매도를 점차 늘리면서 약보합권으로 돌아섰다.

9시 12분 현재 코스콤 CHECK(3107)에 따르면 3년 국채선물은 1틱 내린 105.79에서, 10년 국채선물은 4틱 하락한 116.23에서 거래됐다.

외국인은 3년 국채선물을 346계약, 10년 국채선물을 496계약 순매도했다.

국고채 금리는 일부 구간에서 호가 형성중인 가운데 2년, 3년, 10년물이 소폭 상승했다.

국고채 3년은 1.1bp 오른 2.968%에, 10년은 0.4bp 상승한 3.105%에 매매됐다.

증권사의 한 중개인은 "간밤 중동지역의 긴장감이 지속되는 한편 고용지표의 여운이 지속되면서 수익률 상승이 지속된 뉴욕 국채시장 영향을 받고 있다"고 밝혔다.

그는 "장중에는 외국인의 선물 매도세 지속 여부를 주목하는 한편 내일 새벽 발표될 FTSE의 WGBI 편입 여부에 대한 확인 심리가 이어질 것 같다"고 덧붙였다.

증권사의 한 딜러는 "연준의 연내 금리인하 전망이 50bp로 약화되고 미국 금리가 추가로 급등하는 등 미국의 고용 충격 여파가 큰 것 같다"고 밝혔다.

그는 "이번주 금통위 금리인하 여부를 떠나 연내 두 차례 금리 인하를 기대하기 어렵다는 점에서 매수에 나서기에는 레벨 부담이 높다"며 "일단 해외시장이 안정되기까지 기다려야 한다"고 덧붙였다.

신동수 기자 dsshin@newskom.co.kr