[뉴스콤 신동수 기자] 채권금리가 20일 장중 반등해 2년을 제외한 구간에서 5년물 중심으로 큰폭 상승했다.

국고채 2년 금리는 0.7bp 하락했고 3년 이상은 2.2~4.0bp 상승해 3거래일 만에 3년물은 2.9%를, 10년, 20년물은 3%를 웃돌았다.

장초반에는 채권금리가 전일 매파적 FOMC 의사록, 10월 고용보고서 발표 취소에 따른 연준의 금리인하 기대 약화와 국채 20년물 입찰 부진 등으로 미국채 금리가 오른 영향을 받아 상승 출발했다.

장중에는 은행채 발행이 원활히 소화되는 등 매수세가 확인되면서 일부 구간에서 하락 전환했지만 추가 강세는 제한됐다.

이후 대내외 금리인하 의구심에 이어 외국인 선물 매도, 환율 및 집값 상승, 재정 우려에 따른 일본금리 급등 등 비우호적 여건이 이어지면서 2년을 제외한 대부분 구간에서 5년물 중심으로 큰폭 상승했다.

코스콤 CHECK(3107)에 따르면 3년 지표인 국고25-4(28년 6월)은 3.5bp 오른 2.905%에서, 10년 지표인 국고25-5(35년 6월)은 3.8bp 상승한 3.320%에서, 30년 지표인 국고25-7(55년 9월)은 2.2bp 상승한 3.252%에서 매매됐다.

국고채 10년-3년 스프레드는 41.5bp로 소폭 확대됐고, 국고채 30년-10년 스프레드는 -6.8bp로 역전폭을 확대했다.

국채선물시장에서 3년은 14틱 내린 105.77에서, 10년은 45틱 하락한 113.78에서 장을 마쳤다.

3년 국채선물시장에서는 외국인, 투신이 각각 2만 2457계약, 391계약 순매도했고, 증권, 은행이 각각 2만 1068계약, 1469계약 순매수했다.

10년 국채선물시장에서는 외국인, 투신이 각각 1056계약, 1412계약 순매도했고, 개인, 증권, 은행이 각각 139계약, 844계약, 1034계약 순매수했다.

■ 장중 동향, 국채선물 장후반 10년 중심 낙폭 확대...크레딧 수요 확인 불구 환율·집값 상승, 외인 3선 매도

국채선물이 오전장에 약보합세를 유지했다.

3년 국채선물 가격은 2틱 내린 105.89에서, 10년 국채선물 가격은 5틱 하락한 114.18에서 매매됐다.

국고채 금리는 반락해 2년, 20년, 30년물이 하락 전환했지만 폭은 제한됐다.

간밤 미국채 금리가 매파적 FOMC 의사록, 10월 고용보고서 발표 취소에 따른 연준의 금리인하 기대 약화와 국채 20년물 입찰 부진 등으로 상승한 영향을 받았다.

10월 FOMC 의사록에서 연준위원들은 10월 금리인하 대해 이견을 보였고 12월 금리인하에 대해서는 많은 참가자가 금리인하에 회의적인 입장을 보이면서 미국금리선물시장에서 연준의 12월 금리 동결 확률도 66%대로 올랐다.

장중 발행이 재재된 은행채가 원활히 소화되는 등 매수세가 확인되면서 가격이 반등하기도 했지만 좀처럼 약세 흐름을 되돌리지 못했다.

외국인은 국채선물 매도를 꾸준히 늘리면서 약세를 지지했다.

주가가 급등해 위험 회피 심리가 완화된데다 달러/원 환율이 상승해 1468원대에서 매매되는 등 고환율 부담도 이어졌다.

아시아시장에서 미국채 금리가 상승 전환한 데다 재정 우려로 일본 국채금리가 크게 상승한 점도 부담이 됐다.

국채선물이 오후장에 10년 중심으로 낙폭을 확대했다.

3년 국채선물 가격은 14틱 내린 105.77에서, 10년 국채선물 가격은 45틱 하락한 113.78에서 매매되며 오전장대비 각각 12틱, 40틱 하락했다.

국고채 금리는 20년, 30년물이 상승 전환해 3년 이상 구간에서 5년물 중심으로 큰 폭 상승했고 3거래일 만에 3년물은 2.9%를, 10년, 20년물은 3%를 웃돌았다.

시장 심리가 진정되고 단기구간을 중심으로 매수세가 확인되고 있지만 외국인이 3년 국채선물 매도를 크게 늘린 영향을 받았다.

외국인은 국채선물시장에서 3년을 2만 2450계약 이상, 10년을 1050계약 이상 순매도했다.

외국인의 3년 국채선물 순매도 규모는 지난 9월 26일(-2만 7741계약) 이후 최고치였다.

아시아시장에서 재정 우려로 달러/엔 환율이 상승세로 돌아서고 일본 국채금리가 상승폭을 확대한 점도 부담이 됐다.

일본 10년 국채금리는 1.81%대로 2008년 6월 이후 최고치를, 30년 금리는 3.37%대로 사상 최고치를 경신했다.

달러/원 환울이 엔화 약세 여파로 장중한때 1470원을 상회한데다 서울 아파트 가격 상승세가 확대되는 등 금융안정 이슈도 계속해서 시장을 압박했다.

20일 한국부동산원의 월요일(17일) 기준 주간주택시장 동향에 따르면 한주간 서울 아파트 가격 상승률이 0.20%를 기록해 전주 0.17%보다 확대된 것으로 나타났다.

다음주 금통위에서의 총재 발언을 대기하는 가운데 비우호적 시장 환경이 이어지며 10년 국채선물 중심으로 낙폭을 확대해 장을 마쳤다.

증권사의 한 딜러는 "환율 상승, 주가 급등, 일본은행의 금리 정상 의지 및 일본금리 상승 등으로 외국인 선물 매도가 늘어나며 시장이 생각보다 크게 밀렸다"고 밝혔다.

그는 "다만 은행채 수요가 확인되는 등 크레딧시장 회복 분위기를 감안하면 외국인 선물 매도세가 진정된다면 저가 매수세 유입이 기대된다"고 덧붙였다.

증권사의 다른 딜러는 "단기구간을 중심으로 매수세가 확인되고는 있지만 시장 분위기를 되돌리기에는 심리가 약한 것 같다"고 밝혔다.

그는 "다만 연준의 12월 금리인하 기대도 약화되고 한은도 부동산, 환율 문제로 인하 시그널을 주기도 쉽지 않은 상황이나 금통위에서 정책 전환 등 금리인상 스탠스만 아니라면 금리인상 기대를 반영하고 있는 현재 금리는 되돌려질 가능성이 커 보인다"고 덧붙였다.

신동수 기자 dsshin@newskom.co.kr