[뉴스콤 장태민 기자] AI를 활용한 투자업체인 두물머리는 특허 출원한 인공지능(AI) 투자엔진 ‘패스파인더(Path finder)’을 활용한 총 관리 자산이 100억원을 달성했다고 3일 밝혔다.

두물머리의 ‘패스파인더’는 두물머리가 자체 개발, 특허 출원한 AI 바탕의 목표 기반 투자(GBI, Goal Based Investing) 엔진이다.

단순 투자 테마나 위험성향을 반영한 기대수익률 기반의 표준 포트폴리오를 자동 운용하는 기존 방식과 달리, 패스파인더는 인공 지능 기반의 최적 의사결정을 통해 '목표달성 확률' 자체를 극대화한다고 두물머리는 소개했다.

시장 변화와 단기 수익률에 근거해 투자가 이뤄지던 기존 접근법에서 벗어나 투자자의 장단기 재무목표 달성확률을 높이기 위해 위험예산 수립, 포트폴리오 구성, 모니터링, 조정 등이 이뤄지게 된다는 설명이다.

미국에서는 GBI를 구현한 로보어드바이저가 10년 전부터 상용화됐됐다. 많은 투자자들이 이를 활용해 자산을 관리한다.

미국 GBI 로보어드바이저 시장 1위를 차지하고 있는 베터먼트(Betterment)와 2위인 웰스프런트(Wealthfront)에 예치된 금액은 400억달러(약 45조원)에 달한다. 이와 달리 국내에서는 GBI는 여전히 낯선 개념이다.

두물머리는 "그동안 국내에선 본격적인 GBI를 해줄 정도로 기술 수준이 높지 않았던 점이 가장 큰 이유로 꼽힌다"며 "우리는 이를 해결하기 위해 ‘패스파인더’라는 투자 엔진을 개발해 투자자들에게 GBI 제공을 본격화하고 있다"고 설명햇다.

패스파인더를 활용한 첫번째 상품 ‘패스파인더 1호’가 대표적이다.

두물머리의 정석윤 퀀터멘탈 리서치 팀장은 “최근 변동성이 심해진 시장에 대응하기 위해 투자자에게 새로운 상품이 필요함을 절감해 많은 투자자들이 공통적으로 가질 목표에 주목해 새로운 상품을 기획했다”고 밝혔다.

‘패스파인더’ 엔진을 활용한 덕분에 ELS와 비슷한 성공적인 투자경험(90%에 달하는 목표 달성률)을 누릴 수 있는 한편 ETF와 자산배분전략을 활용함에 따라 EMP와 비슷한 안정성투명성 및 유동성을 확보할 수 있는 상품을 내놓을 수 있었다고 밝혔다.

두물머리는 "많은 투자자들은 이런 상품에 호응한 결과 단 이틀이라는 짧은 기간 동안 50억원이 모집됐다"고 밝혔다.

사람이 아닌 데이터 기반으로 운용한다는 점, 그리고 안정적인 수익을 확보할 수 있는 로직이 투자자들을 끌어들인 요인이라고 설명했다.

정 팀장은 “패스파인더는 초과수익보다 목표수익률 달성에 최적화된 엔진”이라며 “불안한 현재 시장에서 개인투자자들에게 이런 점이 어필된 것 같다”고 밝혔다.

두물머리는 투자자 니즈를 반영해 패스파인더 1호를 잇는 상품을 개발 및 출시할 계획이다. 이외 투자자금이 많은 고액 자산가들을 위한 서비스도 출시했다. 고액자산가들의 다양한 투자 목표, 투자 성향, 투자 시점 등을 반영해 1:1 맞춤 솔루션으로, 현재 문의를 받고 있다.

두물머리는 또 "GBI에 주목한 것은 개인뿐만이 아니다. 기업은 개인보다 더욱 빨리 관심을 보였다"며 "기업 자금을 운용하는 만큼 정확한 목표 수익률 설정, 계량화 기반의 엄중한 위험관리가 더욱 절실하게 필요하기 때문"이라고 밝혔다.

기업들은 엄격히 통제된 위험내에서 기간내 꾸준한 수익을 달성하는 것이 가장 큰 목표다.

회사 측은 "‘패스파인더’는 투자 기간, 목표수익률, 감내가능한 손실 등 투자자의 요구사항 등을 반영한 뒤 목표한 수익률을 달성하는 데 최적화된 투자 엔진이므로 이런 문제를 해결할 수 있다"며 "이에 국내 대형 은행 중 한 곳은 이미 두물머리에 50억을 맡긴 상황"이라고 소개했다.

기업의 고유자금을 위한 솔루션을 제공하는 것과 동시에 두물머리는 패스파인더를 활용할 방안을 한화자산운용 같은 금융기관과 다양한 협업을 논의 중이라고 소개했다.

이승규 퀀터멘탈 테크놀로지 팀장은 "AI를 활용한 기술을 통해 표준화된 포트폴리오 제공 방식에서 벗어나 완전히 개인화된 투자 운용을 누구나 손쉽게 접근할 수 있는 길이 열렸다"며 "두물머리는 투자의 대중화를 위한 연구 개발을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김두언 빅데이터 이코노미스트는 "위드 코로나(With corona) 원년인 2022년을 시발점으로 저금리 시대에서 중금리 시대로 접어들고 있어, 자금을 운용하는 개인 및 기업들에게 맞춤형 동적 자산배분의 일환인 GBI를 활용한 솔루션이 필수요소인 시대가 올 것"이라고 전망했다.

아울러 현재 두물머리는 시리즈 B 투자유치 중에 있으며, 인공지능 GBI를 비롯해 아니라 다양한 투자 기술 고도화와 상용화에 집중하고 있다고 전했다.





장태민 기자 chang@newskom.co.kr